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量化研究员(高频)
全职/实习 | 上海/北京/其他
薪酬
面议

在宽德,高频研究员负责低延迟日内交易和执行算法设计,需要同时具备突出的系统实现能力和顶尖的统计研究能力。

理想的高频研究员拥有征服市场的强烈渴望和永不停息的进取之心。高频研究组将基于我们领先的技术积累,把已有的成功迁移到更多更广阔的市场,同时持续创新引领技术进步。我们的目标是加速信息流动,提振市场有效性,直至重塑市场结构。

岗位职责

  • 分析 tick-level 数据,研究市场微观结构,以统计方法蒸馏信息,提取交易信号。
  • 评估新信号的边际效力,结合现有信号设计日内交易逻辑,并回测其表现。
  • 实现高性能数值计算逻辑,与生产环境联合测试,负责策略实盘交易。
  • 分析策略实盘交易结果,设计实盘交易试验,基于实际数据,校准策略参数。
  • 为统计套利、CTA 等策略,设计实现交易执行算法,以减小冲击成本,增加策略容量。

任职要求

  • 毕业于国内外知名院校机器学习、EECS、统计、数学、物理、运筹优化等硬核理工专业。
  • 数学统计功底扎实,具备优秀的研究能力。
  • 熟练掌握 C/C++,具备出色的编程能力和设计技巧,充满技术热情。
  • 熟练掌握 Python/R/MATLAB 等,具备数据分析和建模经验。
  • 兼具独立思考与团队协作能力。
  • 拥有对细节的极致关注和超凡的洞察力。
  • 拥有澎湃的好奇心和应对各类市场挑战的热情。
申请方式
发送简历和成绩单(Optional)到邮箱:[email protected],邮件主题:姓名+投递职位+毕业年份+院校专业。或通过以下按钮在线申请。
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关于
策略研究部
策略研究部是整个公司的灵魂,他们精诚协作,以先进严谨的统计和机器学习工具,不断地创造、审视、改进赖以盈利的策略模型,不断地将新的竞争优势垒筑于投资组合之上。
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